銀監會將實施新的審慎監管框架

　　海口網2月22日消息??針對有媒體報道“銀監會上報的資本充足率、撥備率、杠桿率、流動性四大監管新工具已于近日獲國務院批復”一事，銀監會發言人21日表示，銀監會正在就利用四大監管新工具，對商業銀行實施新的審慎監管框架起草指導性文件，并將于近期出臺。

　　據報道，銀監會上報的四大監管新工具具體指引已進入最后一輪意見征詢。預計杠桿率、流動性指引將先期發布；撥備率確定為2.5%，但給予大銀行2年的過渡期安排，中小銀行5年的過渡期安排；動態資本工具短期內不會大幅提高銀行資本要求。

　　分析人士表示，銀監會自2009年底結合國際銀行業監管改革趨勢，開始制定一系列新型監管工具。其中，資本充足率要求提高和撥備率(2.5%)指標引入，對銀行資本和利潤有明顯影響，引起市場廣泛關注。此次最新版的四大監管工具對撥備率設置了相應過渡期安排，將不會對商業銀行利潤造成較大影響。

　　該人士指出，此舉有利于建立一個對銀行有激勵機制的風險管控架構，如果商業銀行內部風險控制能力較強，資本充足率要求可以適度下降；風險管控能力差，資本充足率要求就會提高。

　　他說，監管機構為其“監管箱”添置新工具，是為管控新型風險并增強監管前瞻性。整個工具箱的理念基本一致，就是在結構和量上實現互補，從而多工具實現多目標。四大工具之間也有關聯之處，撥備多提，凈利潤下降，資本留存減少，資本充足率也就相應下降，所以資本充足率和撥備率給銀行帶來的是雙邊壓力。此外，資本充足率的提升對資產規模較大的大銀行壓力較大，而撥備率主要是影響中小銀行，這類銀行這兩年擴張速度很快，撥備總量相對于資產規模較為滯后。

　　2010年，商業銀行資本充足率水平大幅提升。銀監會數據顯示，截至2010年末，商業銀行整體加權平均資本充足率12.2%，比年初上升0.8個百分點；加權平均核心資本充足率10.1%，比年初上升0.9個百分點。

　　根據去年9月銀監會下發的《新四大監管工具實施要求簡表》討論稿的安排，杠桿率(核心資本/表內外總資產)4%的要求，高于巴塞爾協議Ⅲ的3%水平。監管機構要求系統重要性銀行和非系統重要性銀行分別在2012年年底和2016年年底杠桿率達標。流動性覆蓋率和凈穩定資金比率這兩項流動性指標均為100%。